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delta对冲数量

2019-07-16 07:04
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2018年1月23日 - 你会发现,当股价不同时,我们需要购买的对冲工具etf数量也不同(绿涩曲线每一点上的斜率都不同),我们再也不能轻松愉快地进行delta对冲了。 “坑爹啊!不...  普通

2016年10月31日 - 市场上的许多期权由做市的交易商来交易,他们首先需要承担风险来提供流动性,然后再对冲他们的头寸,目的是不承担任何风险的赚取买卖价差。下面我们了解一下交易商可以...  普通

2014年4月24日 - delta对冲的delta问题,delta对冲plain vanilla的时候其实是在对阉割波动率,那么每次delta对冲的时候应该怎么确定delta值呢?有以下方法(假设对冲一个剩余...  普通

期权交易策略及案例-(一)delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是delta中性的,这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的...  普通

2017年4月8日 - delta中性对冲——步骤 第一步确定当前头寸的总的delta值 如果有100只股票,就有100个delta;如果持有期权,delta的数量就是期权的delta×期权数量;10份d...  普通

2017年1月24日 - 【期权的 delta风险对冲】 消除delta风险即使得delta为零,delta为零的状态...如果有100只股票,就有100个delta;如果持有期权,delta的数量就是期权的del...  普通

2016年3月14日 - 上交所期权策略高级顾问培训上海证券交易所 第五讲 delta中性对冲 目录 ? 引子 ...价格 认购期权 50etf 0.200元 2.500元 数量 -20 x delta 0.4 1 总...  百度文库

2018年1月9日 - 期货期权 futures option 期权的delta对冲策略对比分析 comparative analysis of optisno delta hedging strategies 邓璎函 (中信建投期货,重庆  400...  普通

2016年5月11日 - 这就是delta中性对冲策略的原始动因。 delta中性对冲策略是投资者在持有期权头寸的情况下,增加或减少股票的头寸,使得整个组合的delta为0或近似为0。投...  普通
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