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修正凸性

2019-07-11 05:50
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2018年10月12日 - 凸性(convexity)如果一种债券的市场价格等于它的面值,它的到期收益率就等于息票利率;如果市场价格高于(低于)面值,则到期收益率就会低于(高于)息票利率...  普通

【修正凸性】名词怎么解释?/里面有两个名词:修正久期和凸性怎么解释.请指教!!! 久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标。很多人把久期简单地  专业问答网站

最佳答案: 问得比较专业,呵呵。 1962年麦尔齐最早提出债券定价的五个原理,至今被视为债券定价理论的经典。其一,债券的价格与收益率成反比关系。其二,对于期限既定的...更多关于修正凸性的问题>>  百度文库

2018年7月1日 - 修正久期及凸性计算模版 - 修正久期、凸性演算模板(试用) 剩余期限 票面利率 (年) 50 长 市场利率 (% ) 5.3841 高 (%) 4.1 高 久期 17.00 凸性 523...  专业问答网站

最佳答案: 债券的收益率上升或下降百分之一的债券价格变动幅度的近似值=±12*0.01+150*0.01^2=1.5%±12% 至于这道题问的收益率上升或下降百分之一的基点值没...更多关于修正凸性的问题>>  普通

2015年9月23日 - 转载:债券的修正久期与凸性 - 修正久期与凸性 久期和凸性是衡量债券利率风险的重要指标。很多人把久期简单地视为债券的到期期限,其实是对久期的一种片...  普通

2018年9月20日 - 剩余期限(年)票面利率( )市场利率( )修正久期、凸性 演算模板(试用)注此模版供快速计算债券的修正久期与凸性。如有问题可联系中央国债登记结算公司牛...  百度文库

2012年5月12日 - 久期和凸性 - 第四节 债券投资收益 四、利率的久期与凸性 (一)久期 久期有许多不同的形式和解释。几种尤为重要的种类是麦考莱久期(macaulay duration)...  普通
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